Referensi Ekonometrika

Oleh: Harjum Muharam



Prof. Dr. H. Imam Ghozali M.Com,MPM Akt. kembali memperkaya literatur ekonomitrika dalam bahasa Indonesia yang selama ini dirasa masih relatif kurang dengan menerbitkan buku baru yang berjudul: Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17.

Buku ini terdiri dari 15 bab, bab 1 sampai bab 12 merupakan ringkasan dari buku Gujarati (2003 dan 2006)yang membahas regresi berganda, uji asumsi klasik dan regresi dengan variabel dummy. Bab 13 sampai bab 15 membahas regresi moderasi, regresi mediasi, dan regresi gabungan moderasi dan mediasi serta dilengkapi contoh yang diambil dari beberapa jurnal.

Kontribusi penulis dalam buku ini adalah mengaplikasikan teori-teori maupun konsep yang dibahas dalam buku Gujarati dengan software Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 17. Untuk model-model pengujian regresi moderasi, mediasi, dan gabungan moderasi mediasi menggunakan Syntax-Macro yang telah dikembangkan oleh beberapa peneliti.

Buku ini dilengkapi dengan CD suplemen yang berisi data dalam file excel yang digunakan dalam contoh analisis, syntax-macro SPSS, script SPSS dan output SPSS.

DAFTAR ISI

BAB 1
EKONOMETRIKA
1.1 Ekonometrika
1.2 Metodologi Ekonometrika
BAB 2
ANALISIS REGRESI
2.1 Sejarah Regresi
2.2 Hubungan Statistik vs Deterministik
2.3 Regresi vs Kausalitas (Hubungan Sebab-akibat)
2.4 Regresi vs Korelasi
2.5 Terminologi Regresi
2.6 Jenis Data
BAB 3
REGRESI LINIER BERGANDA
3.1 Ordinary Least Square (OLS)
3.2 Classical Linier Regression Model (CLRM)
3.3 Menilai Goodness of Fit Suatu Model Regresi
a. Koefisien Determinasi (R2)
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)
BAB 4
UJI ASUMSI KLASIK MULTIKOLINEARITAS
DAN MICRONUMEROSITY
4.1 Pendahuluan
4.2 Deteksi Multikolineraritas
4.3 Mengobati Multikolinearitas
BAB 5
UJI ASUMSI KLASIK HETEROSKEDASTISITAS
5.1 Pendahuluan
5.2 Deteksi Heteroskedatisitas
5.3 Mengobati Heteroskredaritas
BAB 6
UJI ASUMSI KLASIK AUTOKORELASI
6.1 Cara deteksi Adanya Autokorelasi
a. Uji Durbin-Watson (DW test)
b. Uji Lagrange multiplier (LM test)
c. Uji Statistik Q : Box-Pierce dan Ljung box
d. Uji bruesch-Godfrey
e. Uji Statistik Q : Box-Pierce dan Ljung Box
6.2 Pengobatan Autokorelasi
Asumsi ñ tidak diketahui nilainya
a. Metode First Difference
b. Nilai ñ diestimasi berdasakan Durbin-Watson d Statistik
c. The Cochrane-Orcutt two-step procedure
d. Durbin’s two-step Method
BAB 7
ASUMSI KLASIK NORMALITAS RESIDUAL
7.1 Analisis Grafik
7.2 Analisis Statistik
7.2.1 Skewness dan Kurtosis
7.2.2 Uji Jurque-Bera (JB)
7.2.3 Uji Kolmogorov-Smirnov (KS)
BAB 8
KESALAHAN SPESIFIKASI (SPESIFICATION ERRORS)
8.1 Memilih Models
8.2 Jenis-jenis Kesalahan Spesifikasi
8.3 Uji Kesalahan Spesifikasi
BAB 9
CONTOH KOMPREHENSIF REGRESI BERGANDA DENGAN PELANGGARAN ASUMSI KLASIK NORMALITAS DAN HETEROSKEDASTISITAS
9.1 Model Regresi Semi-Log
9.2 Model Regresi Double-Log
BAB 10
MODEL REGRESI DENGAN BENTUK FUNGSIONAL
10.1 Mengukur Elastisitas dengan Log-Linier Models
10.2 Mengukur Tingkat Pertumbuhan : Log-Lin Model
10.3 Lin-Log Model
10.4 Model Reciprocal
10.5 Fungsi Produksi Cobb-Douglas
10.6 Model Regresi Polynomial
BAB 11
MASALAH INFERENSI DALAM MODEL REGRESI
11.1 Tambahan kontribusi karena Penambahan Satu Variabel Independen
11.2 Pengujian Kesamaan Dua Koefisien regresi
11.3 Membandingkan Dua Model Regresi atau Uji Stabilitas Struktural Model Regresi (Chow Test)
BAB 12
MODEL REGRESI DENGAN VARIABEL DUMMY
12.1 Cara Membentuk Variabel Dummy
12.2 Model ANOVA dengan Dua Variabel Kualitatif (Dummy)
12.3 Model REgresi dengan Variabel Independen Gabungan Kualitatif dan kuantitaif
12.4 Variabel Dummy sebagaii Alternatif CHOW Test
BAB 13
ANALISIS REGRESI MODERASI
MODERATED REGRESSION ANALISYS (MRA)
13.1 Jenis-jenis Variabel Moderator
13.2 Metode Pengujian Variabel Moderrator
13.3 Uji Nilai selisih Mutlak
13.4 Uji Residual
BAB 14
REGRESI DENGAN VARIABEL MEDIATOR ATAU INTERVENING, ANALISIS JALUR (PATHANALYSIS)
14.1 Mendeteksi Pengaruh Mediasi
14.2 Anlisis jalur (Path Analysis)
14.3 Sobel Test dan Bootsrapping
14.4 Contoh Analisis jalur Lebih Komplek
14.5 Regresi dengan Multiple Mediator
BAB 15
REGRESI DENGAN VARIABEL MODERATOR DAN MEDIATOR (MODMED)
15.1 Model-model Moderation Mediation
15.2 SPSS Macro Syntax Uji MODMED